Alexmccullough de Dune a écrit un très bon article sur l'exactitude des prévisions de marchés de Polymarket. Premièrement, comment pouvons-nous mesurer la précision ? Supposons qu'un marché de prédiction prédise qu'un événement se produira avec p = 0,7, soit une probabilité de 70 %. L'événement a lieu. Comment évaluer cette prédiction ? Une méthode courante est le score Brier, qui correspond à la différence quadratique moyenne par rapport au résultat réel. Dans ce cas, le score Brier est (0,70−1)2 = 0,09. Notez que si le marché de la prédiction avait prédit que l'événement avait une probabilité de 90 % de se produire, ce qui serait une meilleure prédiction, le score Brier aurait été de (0,90−1).2 = 0,01 un nombre inférieur. Si l'événement ne s'était pas produit, le score Brier pour une prédiction de 70 % aurait été (0,70 − 0).2 = 0,49, un nombre plus élevé. Par conséquent, un score Brier inférieur est préférable.
Avec environ 90 000 prévisions, le score Polymarket Brier pour une prévision sur 12 heures est de 0,0581. Comme le note Alex :
Un score Brier inférieur à 0,125 est bon et inférieur à 0,1 est excellent. Le score global de Polymarket est excellentet le met à égalité avec le meilleur modèle de prévision disponible. Les lignes de paris sportifs ont tendance à se situer en moyenne entre 0,18 et 0,22.
Les scores du Brier sont souvent utilisés pour mesurer les prévisions météorologiques. Par exemple, une prévision de pluie de pointe sur 12 heures pourrait avoir un score Brier de 0,05 à 0,12. Ainsi, lorsque Polymarket suggère un parapluie métaphorique, il serait sage d’écouter.
De plus, les marchés très liquides sont encore plus précis.
Même les marchés à faible liquidité ont de bonnes valeurs Brier inférieures à 0,1, mais les marchés avec un volume total de transactions supérieur à 1 million de dollars ont des valeurs de 0,0256 12 heures avant la liquidation et de 0,0159 un jour avant. Il est difficile d’exagérer à quel point c’est impressionnant.
Il existe cependant quelques erreurs petites mais systématiques. Le graphique à barres suivant divise les événements en 20 tranches à 5 % chacune, de sorte que la première tranche couvre les événements qui devraient se produire entre 0 et 5 % du temps et la dernière tranche couvre les événements qui devraient se produire entre 95 et 100 % du temps. La barre noire indique la probabilité prédite, la barre orange les fréquences réelles. Comme prévu, les événements qui devaient se produire plus souvent se produisent plus souvent avec un très bon résultat. Notez cependant que la probabilité prédite est presque toujours légèrement supérieure à la fréquence réelle. Cela signifie que les gens paient un peu trop cher. Il n’est pas clair si cela est dû à des problèmes de conception du marché, tels que la plus grande difficulté de la vente à découvert, ou à quelque chose à voir avec les teneurs de marché automatisés, ou encore à des facteurs psychologiques tels que le favoritisme favori. Il y a donc certainement place à l'amélioration, mais dans l'ensemble, c'est très impressionnant.
L'article « Les prévisions des marchés sont très précises » est apparu en premier sur Marginal REVOLUTION.
#Les #marchés #prédiction #sont #très #précis
